COMMERCIAL BANK CREDIT RISK MANAGEMENT ISSUES AND WAYS TO SOLVE THEM

Аннотация

Цель статьи - разъяснение сущности кредитных рисков коммерческого банка, рассмотрение мер по вопросам управления коммерческими банками и кредитными рисками в Республике Казахстан и путей их решения. Управление рисками и преобразование рисков являются одними из основных управленческих функций коммерческого банка. Определено, что чем точнее будет выбор решения по управлению риском (прежде всего кредитным риском), оценке и путям его снижения по различным направлениям, тем эффективнее будет управление кредитным учреждением и тем ниже риск его неплатежеспособности. В современных условиях развития банковского дела в качестве кредитного портфеля рассматривались условия функционирования и успеха банка как коммерческой организации.

Согласно практики Всемирного банка, если доля безнадежных активов превышает 7 процентов, то банк обанкротится. Поэтому деятельность банков направлена, прежде всего, на создание и реализацию организационно-технологических мероприятий, направленных на повышение качества кредитного портфеля, управление кредитными рисками, их использование в пользу кредитной политики банка. Определены способы устранения недостатков в кредитном портфеле и снижения возникающих кредитных рисков. Большое количество кредитных рисков в портфеле отечественных банков является не только отражением проблем экономической сферы общества, но и требует дальнейшего совершенствования кредитной политики банка, отбора и найма квалифицированных кадров.

В рамках надзора, ориентированного на кредитный риск, были исследованы пути контроля процесса устойчивой валидации моделей и мероприятия по улучшению качества используемых данных и цифровизации управления кредитными рисками. Разработана структурно-функциональная схема банковской системы по механизму управления рисками на основе исходных данных о качестве кредитного портфеля банка, результатах расчета структуры кредитного портфеля, характеристике контроля и управления кредитными рисками, соотношении провизий к кредитному портфелю при стрессовом сценарии, денежной структуре кредитного портфеля.