ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРОБЛЕМНУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА

Аннотация

Цифровизация банковского сектора меняет способы оценки заемщиков, выдачи кредитов и сопровождения задолженности. При этом расширение дистанционного обслуживания сопровождается рисками ускоренного накопления долговой нагрузки, ошибочной классификации клиентов и мошеннического оформления займов. Цель статьи состоит в оценке механизмов влияния цифровых технологий на проблемную задолженность банков Казахстана и определении показателей, позволяющих проверить результативность их применения. Исследование основано на официальных данных Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка за 2021–2025 годы, платежной статистике Национального Банка, анализе регуляторных мер и международной научной литературы. Применены динамический и структурный анализ, расчет темпов изменения задолженности и сопоставление технологических инструментов по этапам кредитного процесса. Установлено, что объем займов с просрочкой свыше 90 дней увеличился с 669 млрд тенге в конце 2021 года до 1 575 млрд тенге в конце 2025 года. В 2025 году его прирост достиг 44,0%, тогда как ссудный портфель вырос на 21,3%; доля NPL90+ повысилась с 3,1% до 3,6%. Показаны различия между задолженностью населения и бизнеса, а также между платежной цифровизацией и автоматизацией управления кредитным риском. Разработана схема взаимодействия скоринга, раннего предупреждения, биометрической идентификации и цифрового урегулирования долга. Научный вклад заключается в соединении анализа запасов и относительных показателей задолженности с системой проверки технологических результатов. Практическое значение имеют предложения по оценке качества новых выдач, устойчивости реструктуризации и независимой валидации моделей. Полученные результаты характеризуют секторные тенденции; причинный эффект отдельных технологий требует данных банков и кредитных договоров.