CREDIT RISK MANAGEMENT OF A COMMERCIAL BANK: PROBLEMS AND SOLUTIONS (ON THE EXAMPLE OF JSC “HALYK BANK”)
DOI:
https://doi.org/10.32014/2023.2518-1467.552Ключевые слова:
банковский сектор, управление кредитным риском, подход CAMELS, метод Z-показатель, регрессионный анализ, R-studio, система кредитного риска, коммерческие банки.Аннотация
В настоящее время управление кредитным риском является одной из актуальных тем в банковской сфере. На риск, связанный с кредитом, может влиять внутренние и внешние факторы. Как показала история, слабое управление может привести к большим денежным проблемам и к проблемам этики. Следовательно, усиление управления кредитными рисками банков является ключом к успеху среди конкурентов.
Цель исследования – раскрыть сущность системы кредитного риска и изучить причины его возникновения, а также детально проанализировать методы управления кредитным риском на примере коммерческого банка АО «Народный Банк Республики Казахстан».
Методика, использованная в данной статье, направлена на анализ кредитного портфеля банка с использованием методов CAMELS, Z-score и построение регрессионного анализа посредством R-studio. Кроме того, были использованы внутренние документы АО «Народный Банк Республики Казахстан».
Выводы. Как показали расчеты, Z-баллы Альтмана для АО «Народный Банк Республики Казахстан» были выше в период 2022-2018 гг., что указывает на низкий риск. Самый высокий балл составил 3,130 в 2022 году, а самый низкий балл – 2,286 в 2018 году. В результате данного анализа можно сказать, что АО «Народный Банк Республики Казахстан» несет меньший риск при управлении кредитными рисками. Используя подход CAMEL, были рассчитаны следующие коэффициенты, такие как достаточность капитала, качество активов, управление, прибыль: рентабельность активов и ликвидность. Показатели достаточности капитала, рентабельности активов, качества активов и ликвидности улучшились в период с 2018 по 2022 год. Коэффициенты управления в этот период были стабильными. При использовании второго анализа результаты Z-показателя были подтверждены подходом CAMELS. Результаты регрессионного анализа совпадают с приведенными выше результатами.
В данной статье были выявлены основные проблемы АО «Народный Банк Республики Казахстан» в процессе управления кредитным риском. Кроме того, был учтен зарубежный опыт и предложено несколько решений и методов усовершенствования управления риск менеджмента для местных банков.
