ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ МАЛОГО БИЗНЕСА В КАЗАХСТАНЕ: МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА

Аннотация

Малые и средние предприятия (МСП) в Казахстане составляют значимую часть экономики (~27% ВВП), однако сталкиваются с серьезными барьерами в доступе к финансированию. Основная проблема – повышенное восприятие риска банками при кредитовании МСП, обусловленное недостаточной прозрачностью их финансовой отчетности и нехваткой залогового обеспечения. В результате значительная часть потребности малого бизнеса в кредитах остается неудовлетворенной (по оценкам, около 80%). Эта ситуация свидетельствует о необходимости разработки эффективной модели управления рисками для кредитования малого бизнеса, позволяющей расширить доступ к заемным средствам при контроле уровня дефолтов. Методы: В исследовании применен комплексный подход: анализ международной практики (стандарты Базеля, модели кредитного скоринга, схемы гарантий по кредитам) и оценка данных казахстанских банков. Основные гипотезы и выводы: Гипотеза о том, что адаптация международных методов управления кредитными рисками (таких как количественный кредитный скоринг, внутренние рейтинговые модели, стратегии диверсификации портфеля) к казахстанским условиям позволит снизить долю проблемных кредитов МСП и увеличить объем их финансирования, получила подтверждение.
Разработанная модель интегрирует оценку риска на основе показателей PD/LGD с инструментами его снижения (например, ужесточение требований к обеспечению и использование государственных гарантийных программ). Полученные результаты демонстрируют, что внедрение интегрированной модели позволяет поддерживать качество портфеля (низкий уровень NPL по
МСП) при одновременном наращивании объемов кредитования. Практическая значимость: Предложенная модель может быть использована казахстанскими коммерческими банками для совершенствования системы оценки и управления рисками при кредитовании малого бизнеса. Результаты исследования полезны и для регулирующих органов – они могут лечь в основу мер по усилению государственной поддержки МСП и гармонизации нормативной базы с международными стандартами, что в итоге будет способствовать формированию более благоприятной финансовой среды для малого предпринимательства.